二.USDT交割合约指数计算规则

1. 指数计算规则

为保证现货指数价格合理反应每个币种公允的现货市场价格,我们会针对每个合约币种选择3家以上主流交易所的币对作为指数权重成分,并设计了异常处理逻辑,保证单个交易所价格出现大幅偏离时,指数波动在正常范围内。 

合约币种现货指数价格成分列表:

2.现货指数价格计算逻辑:

a. 实时获取该币种所有指数成分交易所币对最新成交价及成交量

b. 系统维护或最新成交价及成交量一段时间内(每个币种会配置不同的时间阈值)未更新的交易所置为无效,本次不参与计算

c. 计价货币为BTC的币对,乘以欧易OKEx BTC/USDT指数,换算为USDT价格

d. 判断当前剩余有效交易所数据有几家:

  • >=3家,按相等权重加权有效交易所数据(如果某家交易所价格相对所有交易所价格中位数偏差3%以上,则该交易所价格按照中位数*0.97或中位数*1.03计算);
  • =2家,按相等权重加权有效交易所数据;
  • =1家,直接取剩余一家有效交易所的价格作为指数价格;